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stratégie de trading roc

Apprenez le Stratégie de trading ROC encore une autre stratégie boursière basée sur l’élan mais avec une torsion. Négociation ROC met en pratique deux concepts: étudier la force de la tendance et les éventuels changements de dynamique. À la fin de ce guide de négociation d’actions, vous apprendrez comment trader avec l’indicateur ROC en tant que système autonome.

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Il est important de pouvoir réagir très rapidement aux variations rapides et constantes des cours des actions. Cependant, il est également conseillé d’avoir une vision objective de l’évolution du marché boursier. Cette vue objective peut provenir de quelque chose que l’on appelle le taux de changement (ROC).

Comme vous le savez, l’environnement réel du marché est assez dynamique et vous devez toujours vous adapter aux conditions du marché en constante évolution. C’est la raison pour laquelle nous utilisons la stratégie de trading ROC pour nous fournir de meilleurs signaux d’achat et de vente ainsi que des points de sortie.

Le ROC est une abréviation courte qui signifie taux de changement (ROC) qui est un indicateur technique qui fait partie de la famille d’indicateurs basés sur le momentum. L’oscillateur ROC mesure la variation en pourcentage du prix actuel et du prix il y a N périodes.

En d’autres termes, le taux de variation nous indique à quelle vitesse le prix actuel évolue par rapport à hier ou par rapport à la semaine dernière, ou par rapport au mois dernier, etc.

Vous pouvez simplement afficher l’indicateur ROC comme un indicateur de vélocité.

Les concepts qui sous-tendent le taux de changement (ROC) mesurent principalement deux choses:

  1. Lorsque des changements d’élan se produisent.
  2. Force et faiblesse de la tendance.

Si vous combinez ces deux principes, vous avez le potentiel de trouver de grandes opportunités de trading inversé.

L’indicateur ROC oscille au-dessus et au-dessous d’un point médian de niveau zéro. Les lectures positives du ROC confirment généralement une tendance haussière tandis que les lectures négatives du ROC confirment généralement une tendance baissière.

roc en bourse

Un point important à comprendre est qu’en théorie, un stock ne peut chuter que de 100%. À cet égard, la limite inférieure du ROC est -100.

Une action de 10 $ cotée à la Bourse de New York (NYSE) peut devenir 0 $ au maximum, elle ne peut pas devenir négative. Cependant, le même stock de 10 $ peut aller à 50 $, ou 100 $ ou 1000 $.

Théoriquement, il n’y a pas de limite supérieure pour apprécier la valeur d’une action.

En conséquence, il n’y a pas de limite supérieure au ROC.

Pour résumer tout:

  • Limite inférieure du ROC = -100 pour cent.
  • Limite ROC supérieure = infini.

Nous allons vous montrer comment calculer le ROC et comment tracer l’indicateur ROC sur le graphique des prix.

La formule de l’indicateur ROC est indiquée ci-dessous:

ROC = [(Closing Price – Closing price N periods ago)/ Closing price N periods ago] x100

Où:

  • Le dernier prix = cours de clôture du dernier jour ou de la période la plus récente.
  • Cours de clôture il y a N périodes = La valeur N correspond au nombre de périodes en arrière auxquelles le prix actuel est comparé.

Le nombre de périodes par défaut pour lequel nous calculons le ROC est de 9 périodes. L’indicateur ROC à 9 périodes est plus adapté au trading à court terme. Pour le trading à long terme, les négociants en actions doivent choisir une période plus longue comme 50 100 ou même 200 périodes dans le cas d’investisseurs à très long terme.

Le multiplicateur 100 à la fin de la formule d’indicateur de taux de variation de prix est utilisé pour transformer le résultat en termes de pourcentage.

Maintenant que vous savez quelle est la formule ROC, voyons comment trader avec l’indicateur ROC.

Ci-dessous, nous allons révéler quelles sont les façons les plus populaires dont les traders utilisent le ROC sur le marché boursier.

En bref, l’indicateur ROC évolue en tandem avec le prix. Si le cours de l’action augmente par rapport aux N périodes précédentes, le ROC sera positif. À l’inverse, si le cours de l’action baisse par rapport aux N périodes antérieures, le ROC sera négatif.

stock de roc

Maintenant, sur le même Action TESLA graphique ci-dessus, vous pouvez remarquer que lorsque le cours de l’action est en mode de consolidation, le ROC a tendance à graviter vers le point médian, c’est-à-dire les niveaux zéro.

L’oscillateur ROC baisse (hausse) en tandem avec le cours de l’action. Dans le même temps, le taux de baisse (hausse) de l’action deviendra plus déprimé (fort) à mesure que le cours de l’action chutera (augmentera) plus rapidement.

Désormais, dès que le taux de chute (taux de changement) diminue, le ROC atteindra le fond et la valeur négative du ROC diminuera. Dès que le stock est au bas, la valeur ROC du stock commencera à augmenter car la valeur du stock ne baisse plus.

Désormais, dès que le cours de l’action augmente un peu, la valeur du ROC devrait devenir positive en fonction du recul (du nombre de périodes en arrière) du calcul du ROC. À mesure que la vitesse du ROC augmente, le prix de l’action augmentera également plus rapidement.

Et, vers la sélection du titre, l’oscillateur ROC baissera à nouveau à mesure que le taux de variation des prix ralentira. En un mot, voici comment vous pouvez interpréter le comportement ROC.

Voici un bref résumé de la façon de négocier avec l’indicateur ROC pour les débutants:

  • Une forte hausse du ROC indique que les cours des actions progressent plus rapidement.
  • Une forte baisse du ROC indique que les cours des actions diminuent plus rapidement.
  • Lorsque le ROC plane au-dessus et au-dessous de la ligne zéro, cela indique que le prix se consolide.
  • Le croisement de la ligne zéro ROC peut indiquer un changement dans la tendance actuelle.

Remarque * Veuillez noter que la stratégie de croisement peut être un peu plus risquée car l’indicateur ROC est sujet aux whipsaws (voir le graphique ci-dessous).

comment trader avec l'indicateur roc

L’indicateur ROC peut également nous donner des signaux de surachat et de survente. Cependant, sans stratégie de trading ROC fiable, les signaux de surachat et de survente ROC ne sont pas aussi précis que l’indicateur RSI ou les signaux d’indicateur stochastique.

Dans les rubriques suivantes, nous allons vous montrer une méthode éprouvée pour échanger des signaux de surachat et de survente ROC.

Une autre application moins courante de l’indicateur RSI consiste à échanger des signaux de divergence.

Les signaux de divergence ROC se produisent lorsque le cours de l’action évolue dans une direction mais que l’oscillateur ROC se déplace dans la direction opposée.

Voir le graphique boursier ROKU ci-dessous:

trading roc

Vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez utiliser le ROC, et non l’oscillateur RSI ou l’indicateur% R de Williams ou d’autres oscillateurs. Bien que ces indicateurs ne soient pas mutuellement exclusifs, il est important de comprendre ce qui les rend uniques.

Premièrement, le ROC est un oscillateur de premier plan qui peut être utilisé pour repérer les actions à forte dynamique, qui normalement à court terme surclasseront le marché. En d’autres termes, la sélection d’actions ROC peut vous aider à acheter des actions de qualité dans l’espoir d’obtenir un rendement positif.

Quelque cribleurs de stock viennent avec la possibilité de suivre les stocks ROC et de configurer des alertes pour les signaux de taux de changement.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, consultez notre guide des actions Bonnes pratiques pour choisir les actions gagnantes.

Pendant que nous avons votre attention, vous devriez consulter notre classe de négociation d’actions gratuite en cliquant sur la bannière ci-dessous et apprendre à trader comme un pro dès aujourd’hui.

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Pour tout résumer:

Si nous décomposons la tendance et étudions la façon dont la tendance évolue, nous pourrions remarquer que le taux de changement ou la vitesse à laquelle la tendance évolue est en train de changer. L’idée principale est d’utiliser l’indicateur ROC pour détecter potentiellement les zones où le marché commence à ralentir ou à s’accélérer

Le rythme du changement nous dira potentiellement la force des acheteurs et des vendeurs qui dominent le marché.

Voyons comment trader avec l’indicateur ROC en combinaison avec d’autres indicateurs techniques.

Si vous souhaitez approfondir la manière de combiner les indicateurs de trading comme un pro, consultez notre guide ici: Meilleure combinaison d’indicateurs techniques.

Voir ci-dessous:

Cette Stratégie de trading ROC aidera n’importe qui à apprendre à négocier avec l’indicateur de taux de changement pour prévoir les changements futurs de l’élan du cours des actions.

Nous ne voulons pas discriminer un style de trading particulier.

Donc, dans un effort pour rendre tout le monde heureux, nous allons décrire deux approches:

  1. Stratégie de trading ROC pour les traders à court terme (scalpers et day traders).
  2. Négociation ROC pour l’investissement en actions à long terme.

Donnons d’abord à l’investisseur boursier à long terme matière à réflexion.

Investissement d’actions à long terme avec ROC Trading

Ce n’est pas un secret que les oscillateurs basés sur l’élan sont le meilleur ami d’un day trader. Cependant, l’indicateur ROC constitue un excellent outil pour l’investissement en actions à long terme.

Lorsque vous négociez sur le graphique boursier à long terme, le changement du sentiment du marché sera visible avec un retard. Donc, inévitablement, vous serez en retard pour la fête.

La torsion pour contourner ce piège est d’analyser la tendance sur plusieurs périodes.

Il y a 250 jours de négociation dans un an, qui peuvent être décomposés en:

  • 125 jours de négociation par semestre.
  • 63 jours de négociation par trimestre.
  • Et, 21 jours de négociation par mois.

Naturellement, un renversement de tendance se produirait d’abord et serait visible sur les délais inférieurs et se déploierait lentement vers les autres délais.

Maintenant, voici comment repérer un changement précoce dans la tendance du marché.

Si le ROC de 250 périodes et le ROC de 125 périodes sont tous deux positifs, alors la tendance à long terme est haussière. Dans le même temps, vous remarquerez que la période la plus courte (ROC-21) produira de nombreuses scies à fouet en raison du flux et du reflux naturels du marché.

La règle que nous allons utiliser deux périodes de temps pour confirmer un changement dans la direction de la tendance.

Dans ce cas, nous voulons que le ROC à 21 périodes et le ROC à 63 périodes deviennent tous deux négatifs pour confirmer un glissement précoce à la baisse. Une fois qu’ils se maintiennent sous les niveaux de zéro, les ROC des périodes 125 et 250 devraient également devenir négatifs pour vraiment confirmer un changement de tendance.

Voir l’exemple de graphique boursier FB ci-dessous:

bourse de roc

Négociation ROC à court terme

Pour déterminer la tendance intrajournalière globale, nous allons également tracer la moyenne mobile sur 40 périodes. Lorsque la pente de la moyenne mobile est à la hausse, nous savons que la tendance générale des actions est à la hausse.

Voir le graphique boursier Tesla ci-dessous:

bourse de roc

Nous pouvons remarquer que, alors que le cours de l’action de Tesla augmentait, le ROC était légèrement en dessous des niveaux zéro. Dans une tendance haussière, vous pouvez constater que lorsque le ROC sort du territoire négatif et passe au-dessus du niveau zéro, le prix de Tesla était au plus bas, nous offrant de grandes opportunités d’achat.

La moyenne mobile sur 20 périodes est là pour vous éviter de gros ennuis et d’éventuelles grosses pertes.

Voici une autre application de la MA à 20 périodes en combinaison avec l’indicateur ROC.

Lorsque la moyenne mobile tourne à plat, cela indique que le marché est en mode consolidation et que le ROC va inévitablement graviter vers les niveaux zéro (voir le graphique ci-dessous).

Cela signifie que le ROC se croisera dans les deux sens aux niveaux zéro, ce qui entraînera de nombreux faux signaux.

Dans ce scénario de marché, il est préférable de rester à l’écart et de mieux trouver une autre action qui se trouve dans une tendance claire.

tendance à plat roc stock

En résumé, Négociation ROC Il s’agit de détecter les changements d’élan dans le prix d’une action. Comme tous les indicateurs techniques, il est judicieux de compléter l’indicateur ROC avec d’autres outils. Il est important de garder à l’esprit que l’indicateur ROC a sa propre limitation et c’est la raison pour laquelle la stratégie de trading ROC présentée dans ce guide combine d’autres méthodes de trading ou indicateurs techniques.

Voici un bref résumé de ce que vous avez appris aujourd’hui:

  • ROC nous dit à quelle vitesse le prix évolue par rapport aux périodes précédentes.
  • La bande supérieure ROC est illimitée tandis que la bande inférieure est limitée à -100.
  • Le ROC monte et descend avec le prix.
  • Les prix des actions se consolident lorsque le ROC oscille près du niveau zéro.
  • L’indicateur ROC est bon pour la sélection des actions.
  • Pour les investissements à long terme, analysez la tendance sur plusieurs périodes.

Merci pour la lecture!

N’hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous, nous les lisons tous et vous répondrons.

Nous vous recommandons également de vous renseigner sur l’indice de force relative (RSI).

Aussi, veuillez donner à cette stratégie un 5 étoiles si vous l’avez appréciée!

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